| 出版日期：1998-11-09 总期号：342 本年期号：45 |
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证券业从分散到集中
潍坊证券采用sun enterpriser服务器建成统一网络 
股市的风险是众所周知的，投资不慎会给您带来重大的损失，但如果选择了不可靠券商，损失可更非个人能力所及。想想对国内券商最初用pc存储股民数据的日子更令人后怕，日渐成熟的券商的计算机系统正从分散走向集中，它将更加可靠地保证股民的利益。 随着中国经济的发展和改革开放的深入，企业股份化正在以前所未有的速度向前发展。国家对利率的大幅调整，又使人们的理财方式由以前的储蓄转向了保险、股票、国债等回报率更高的金融投资，中国的证券市场因此进入了快速发展的时期。 面对飞速发展的证券市场，面对证券投资存在的巨大风险，证券公司这一股市重要角色也开始面临更加严峻的挑战。能否采用更好的经营模式对其所属证券营业部进行有效监督管理，能否为股民提供安全、快捷、方便、多样化的中介服务，能否把握好瞬息万变的股市，并进行高效的风险控制，已成为券商生存、发展的前提。 目前，由于中国证券市场规模小，市场不健全，处于发展起步阶段，证券中介机构——券商成立时间都比较短，管理水平不高，加上前几年市场不活跃，计算机系统相对比较昂贵，导致券商的计算机应用一直处于低水平。券商内部，各证券营业部，计算机系统基本上是独立运行，不能形成统一的网络，没有一个实时的集中监督和管理系统，营业部的计算机系统只能满足基本的业务需求，无法实现公司内部统一的管理。 着眼于未来发展，券商应对原有的分散式营业部经营模式进行改造，将分散的低水平的设备投资集中起来使之成为一个有机的整体，在中心选用小型机。atm或fddi等高速网络，unix操作系统和sybase或oracle等大型数据库，提高中心设备和系统的技术水平，从总体保证系统的技术先进性，运行的高效和数据的安全可靠性。 证券业计算环境的需求 证券业对计算机系统的根本要求是由其业务特征所决定的。券商的业务主要由行情服务和交易服务组成。行情服务要求快速、实时地接收沪、深交易所发行的行情数据，再通过行情分析软件转换为所需的图表数据，从而使股民快速、及时、准确无误地得到所有股票的动态资料以便决策。而对交易系统的要求则是要以最快的速度传递股民的委托内容，反馈成交或撤单信息，并且要绝对保证股民的资金管理安全可靠，委托指令准确传送，清算结果正确无误。 所以，对行情服务计算机系统的要求基本上是迅速、及时，而对交易系统来说，除了要响应速度快以外，系统的稳定、安全、可靠与不间断运行显得更为重要。 现在券商所使用的行情服务系统绝大多数基于netware，并且由于行情数据是通过卫星或远程光缆在交易所与券商间传送，故其迅速、及时、准确基本上没有什么问题。同时，netware加行情分析软件（如钱龙）的模式已经能够满足行情服务的要求。 但对交易服务系统来说，问题就比较复杂了。国内曾普遍采用pc+netware+foxpro，但已暴露出了诸如系统稳定性差、dbf文件格式保密性差、foxpro无法进行高效的大规模数据管理等致命的弱点，这种模式已经开始被淘汰。 另外一些证券公司近几年逐步采用pc server代替pc，虽然在系统的稳定安全性和数据库能力方面有了一定程度的提高，但却无法满足交易系统的可靠性和持续可用性的要求。尤其在统买统卖、通存通兑的数据集中管理模式下，这样的系统配置无论在可扩展性、容错性或大容量数据高效管理方面都无法满足要求。 而unix+ enterpriser+sybase是国外证券业最流行的模式，也是最适于集中管理经营模式的系统配置。它把unix操作系统的稳定性、smp服务器的高可用性、可扩展性、安全性和大型数据库的高效、高速的数据管理和处理能力有机地结合在一起，不仅使整个系统的稳定可靠系数达到了很高的水平，而且整个服务系统的响应速度、准确性都会有大幅度的提高。 应用实例 潍坊证券公司为山东证券有限责任公司下属的潍坊分公司。公司主要从事承销和推荐企业上市股票、债券和国债代理买卖、交易证券自营、证券抵押贷款和贴现，以及项目融资等业务。在成立短短的四年中发展成为一个拥有六个证券营业部，四亿元总资产、六万多户投资股民的金融机构。 在过去几年里，潍坊证券一直采用的是分散营业部的经营模式，各营业部独立进行交易和清算工作。其特点是交易数据存放在各营业部的pc server上，并且清算在各营业部内部独立进行。服务器多采用微机服务器，设备档次低且运行速度、可靠性和稳定性都无法承受大数据量业务。同时，以fox等数据库系统开发的交易管理系统其可靠性、数据一致性和系统安全性都存在很大问题。 委托数据从营业部经电话线传至中心，再通过长途电话线送至青岛证券进行代理委托。每个营业部都各有一沪、深市的席位。委托回报数据随行情数据一起经由卫星线路传至各营业部。 在这种分散营业部的经营模式下，由于各营业部都是独立地进行交易，独立地进行清算。股民若想在新的营业部进行股票买卖或资金存取，则必须重新开户。这样就造成了一个股民有多个户头的情况，不仅给股民带来了诸多不便，而且不能实现股票的统买统卖、资金的通存通取和券商的统一财务管理，也严重影响了券商的管理效率。同时这种分散的营业部模式，由于至关重要的交易数据以及清算工作都在各营业部的pc server上，数据的安全性，系统的不间断可用性、以及清算的效率都受到了威胁，也无法采用大型数据库来进行有效管理，这对于视数据为生命的券商来说是绝对不能容忍的。并且，由于营业部的分散性，无法在每个营业部设置可容错、可切换的高可用性业务系统，故一旦出现系统故障，营业部就会陷于瘫痪，面对瞬间涨跌的证券市场，股民却无法进行交易，其后果是不堪设想的。 为了实现潍坊市内的股票统买统卖，资金的统存统取、统一管理，并保证数据与系统的稳定、安全、可靠和快的响应速度，从1997年初就决定对现有的系统进行大幅度改造，以适应市场的需求，提高竞争力。经过几个月的调研、讨论，最终确定了“集中经营模式，双相冗余配置，大型数据库，高速atm网络”的主导思想，并选定了sun的enterprise 4000，再上qualix ha软件，做一个可进行故障快速切换的双机系统，利用enterprise 4000本身的高可靠性、高可用性，solaris的稳定性和ha软件的容错特性，确保整个潍坊市的交易过程不间断和交易数据的安全性。在网络方面利用高带宽低时延的atm网络技术，确保交易服务迅速、准确。 选型原则 sun公司从一开始就以“网络就是计算机”为口号致力于商业网络计算环境的发展。并且sun在金融业全球收入的40%来自于证券业。如世界上最大的、最出色的美林证券（merri lynch）其使用的系统全都是sun的产品。sun出色的国外证券业的经验保证了整个系统设计的先进性，而sun的拳头产品，以网络计算为中心的enterpriser服务器系列拥有高可靠性、高可用性、易维护性和可扩展性，以及容错的双机ha(hagh availablity)方案和高达2.6gb/s的系统带宽，还有稳定可靠的unix操作系统solaris与其上的大型数据库都恰如其分地满足了证券业现在和未来的需求。 其次，从系统的响应速度来说，enterpriser服务器高达2.6gb/s的系统带宽和最高6gb的i/o吞吐，64位高速ultra sparc cpu以及多路交叉的高速内存结构，使对于i/o敏感的大量数据操作更加快捷。 新系统特点 集中式结构交易数据、交易过程与清算过程都在中心主服务器e4000 ha上进行，委托数据直接从中心经由电话线传至青岛证券代理委托。由于各营业部与中心是一个有机的整体，故只在中心使用沪市席位与深市席位委托，回报数据直接由单向卫星传至中心，而各营业部的单向卫星只接收行情信息。各营业部与中心不仅通过155mb/s的atm光纤与中心的服务器相连，同时还有四条备份的以太网线从营业部通向主服务器。 改造后的结构实现了集中管理，数据安全和交易的实时响应。并且，由于 e4000的可扩展性，atm网络的巨大带宽资源和大型数据库管理大规模数据的潜力，使整套系统不仅完全满足了现在的需求，而且在今后较大一段时间内仍能游刃有余。 在这次改造过程中，前端的交易系统采用了深圳极目公司的交易软件，并与solaris操作系统和sybase数据库配合的很好。 新系统在1998年3月1日正式试运行，取得了令人满意的运行结果。在每天上万笔的交易和大量资金存取的情况下（并且集中在4个小时内），系统反应迅速，同时，从持续可用性来说，以前营业部系统出了故障，排障时间平均在20多分钟，而现在中心服务器一旦出现故障，其切换时间亦不到20秒。新系统的统存统兑、统买统卖模式以及快速的交易反应速度，都受到了广大股民的一致好评。 |
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